خرید کتاب Impact of Government Bonds Spreads on Credit Derivatives : Analysis of Increasing Spreads Developments within the European Area

[ad_1]

ورنا آنا برگر این سatesال را بررسی می کند که افزایش بازده اوراق قرضه دولتی در منطقه اروپا تا چه اندازه اسپرد مبادله پیش فرض اعتبار تأثیر می گذارد. در مرحله اول ، این اسپردها با کمک مدل Hull-White محاسبه می شوند تا محاسبات نظری را اثبات کنند. یافته های اصلی محاسبه شده با استفاده از مدل Fontana-Scheicher نشان می دهد که تأثیر منفی بر اسپرد مبادله پیش فرض اعتبار بر اساس داده های تحلیل شده مشاهده می شود. با این وجود ، تنوع زیادی بین کشورهای مورد تجزیه و تحلیل وجود دارد ، بنابراین نویسنده یک ارزیابی خاص کشور را توصیه می کند تا یک بررسی کلی.

[ad_2]

کتاب Impact of Government Bonds Spreads on Credit Derivatives : Analysis of Increasing Spreads Developments within the European Area