خرید کتاب Stochastische Prozesse und Finanzmathematik

[ad_1]

این کتاب مقدمه ای در زمینه موضوعات پیشرفته فرآیندهای تصادفی و تجزیه و تحلیل تصادفی مرتبط است و آنها را با ارائه مبنای اساسی ریاضیات مالی ترکیب می کند. از نظر محتوا ، گسترده است و در عین حال به خوانایی خوب ، انگیزه و توضیح حقایق مورد بحث اهمیت زیادی می دهد. مباحث ریاضیات مالی ابتدا در چارچوب مدلهای گسسته معرفی شده و سپس با گذشت زمان به مدلهای مداوم منتقل می شوند. ساخت اولیه انتگرال تصادفی و تئوری مارتینگال مرتبط روشهای اساسی نظریه فرایندهای تصادفی را برای ساخت مدلهای تصادفی مناسب ریاضیات مالی فراهم می کند ، به عنوان مثال با کمک معادلات دیفرانسیل تصادفی. نتایج اصلی تجزیه و تحلیل تصادفی مانند فرمول It G ، قضیه Girsanov و قضیه های بازنمایی Martingale در ریاضیات مالی از اهمیت اساسی برخوردار است ، به عنوان مثال برای فرمول ارزیابی خنثی خطر (فرمول Black-Scholes) یا مسئله پوشش گزینه و کامل بودن مدل های بازار فصل های ارزیابی گزینه ها در بازارهای کامل و ناقص و تعیین استراتژی های مطلوب برای پوشش دادن ، با فرض دانش پیشرفته از تئوری احتمال ، به ویژه فرآیندهای گسسته از زمان (زنجیره های مارتینگل ، مارکوف) و فرایندهای مداوم ، موضوع را به پایان می رسانند (براونیان) جنبش ، فرایندهای لوی ، فرایندهایی با دستاوردهای مستقل ، فرایندهای مارکوف). بنابراین این کتاب برای دانشجویان پیشرفته به عنوان یک مطالعه همراه و برای معلمان به عنوان پایه ای برای دوره های خود مناسب است.

[ad_2]

کتاب Stochastische Prozesse und Finanzmathematik